恐怖指数(VIX)とは?逆張りの目安として活用できる?

金融用語

こんにちは!

8my(@8my__)です

今回の記事では、

  • 恐怖指数(VIX)とは何か?
  • 有効に使えるのか?

を解説します

実際に僕のVIX活用方法もあわせて紹介します

それでは早速、見ていきましょう!

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恐怖指数(VIX)とは?

恐怖指数(VIX)とは、米国のシカゴ・オプション取引所が公表している『ボラティリティ・インデックス』の別名で相場の不安定性を示す数値として活用されています

S&P500が下落するとVIXは上昇する傾向があり、VIXとS&P500のパフォーマンスは負の相関関係があります

1990年~現在までのVIXとS&P500は以下のとおりです

恐怖指数(VIX)
S&P500

目安となる数値

VIXの数値と投資家心理は一般的に以下のような関係にあります

  • 20ポイント以下:安定
  • 20~30ポイント:警戒
  • 30~40ポイント:悲観
  • 40以上:パニック

過去の高値

過去20年間でVIXが35ポイント以上になった出来事をまとめてみました

2001年9月21日:49.35
アメリカ同時多発テロ

2002年7月24日:48.64
エンロン不正会計事件

2002年8月5日:45.21
ワールドコム破綻

2008年9月18日:42.16
 リーマン・ブラザーズ破綻

2008年10月24日:89.53
 世界金融危機

2010年5月21日:48.20
ギリシャを筆頭とするヨーロッパでの国債懸念

2011年8月9日:47.56
S&Pが米国債を格下げ

2011年10月4日:46.88
ギリシャ国債のデフォルト危機

2015年8月24日:53.29
中国経済失速懸念

2018年2月6日:50.30
ダウ平均が過去最高1,175ドルの下落

2020年3月18日:85.47
コロナショック

VIXは通常であれば20ポイント以下で推移しますが、投資家心理が悪化し相場が不安定になると高くなります

過去20年間での最高値は、2008年10月24日の日中に付けた89.53です

そしてVIX指数の史上最高値は…

1987年10月20日、ブラックマンデーの翌日につけた172.79です

1987年当時のVIXは、現在の算出方法とは異なる旧方式のVIX指数です

VIXを使った投資例

僕がどのようにVIXを使って投資しているか紹介します

弱小個人投資家の考えなので、あくまで参考程度にしてください

恐怖指数(VIX)は、市場がパニックに陥り株価が大きく下がると上昇するってことは…

VIXを目安に投資をすれば、安値で購入できる気がしませんか?

例えば、僕はVIXの上昇に合わせて以下のように投資しています

実際に2020年前半のコロナショックの際には、以下のとおり投資しました

VIX日付投資額
352/28117,000円
452/29145,000円
553/10175,000円
653/13207,000円
753/13245,000円
853/19255,000円

▼ コロナショック時(2020年)のチャート

恐怖指数(VIX)

S&P500

安値で購入できました!

コロナショック後は大きく相場が上昇したので、ある程度上手くいきましたよ

次回も上手くいくかは分かりませんが…

▼ コロナショック時の資産状況、投資状況が分かる記事

まとめ

恐怖指数(VIX)は、市場がパニックになると上昇します

僕はVIXを目安に投資すれば、安値で購入することができると考えています

ただし、大底は誰にも分かりません

ブラックマンデーの翌日のように、どんどん下がっていく場合もあります

あくまでも一つの目安として活用するのが良いと思います

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